La saison 2005-06 fut profondément frustrante pour l'Atlético Madrid, les Colchoneros terminant 10e de La Liga malgré les grandes attentes suscitées par la nomination de l'entraîneur Carlos Bianchi. L'attaque reposait presque entièrement sur leur capitaine emblématique, Fernando Torres, dont les 13 buts en championnat furent une éclaircie au sein d'une équipe bâtie sur une défense solide et peu perméable. Bien qu'une série sensationnelle de cinq victoires consécutives en deuxième partie de saison ait inclus l'exploit impressionnant de "réaliser le doublé" face au champion en titre, Barcelone, l'inconstance générale et un changement d'entraîneur ont finalement caractérisé cette décevante fin de saison en milieu de tableau, qui a cependant marqué l'arrivée du talentueux Sergio Agüero, âgé de 18 ans.