La saison 2005-06 fut une campagne de transition turbulente pour le Real Madrid, les Merengues terminant finalement 2e de la Liga et connaissant une année sans trophée. Ce fut la dernière saison, élégante, de l'icône Zinedine Zidane, dont le génie au milieu de terrain, aux côtés de David Beckham et des premières contributions d'un jeune Sergio Ramos, a ancré l'équipe. Alors que l'attaquant brésilien Ronaldo menait le classement des buteurs de l'équipe avec 14 réalisations, l'année fut marquée par la déception d'une élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à Arsenal et l'instabilité en coulisses avec des changements d'entraîneur et de président en cours de saison.