La saison 2003-04 a apporté à la Lazio un glorieux trophée de coupe, les Biancocelesti ayant remporté la Coppa Italia en battant leurs grands rivaux, la Juventus, lors d'une finale mémorable. Bernardo Corradi a mené l'attaque, ses 9 buts en Serie A s'avérant cruciaux dans une campagne bâtie sur la résilience tactique et une farouche détermination à remporter un trophée majeur. Ce fut une année glorieuse qui a marqué le retour spectaculaire du club aux trophées et reste un chapitre déterminant de son histoire moderne. La saison 2004-05 fut une saison de crise existentielle dramatique et de salut chèrement acquis pour la Lazio. Les Biancocelesti n'ont pu garantir leur maintien en Serie A que grâce à une injection de fonds de dernière minute de la part du nouveau président Claudio Lotito, assurant ainsi l'avenir même du club au milieu d'une énorme tourmente financière. Malgré le chaos et deux changements d'entraîneur, l'équipe s'est battue pour terminer à la 13e place et obtenir une place en Coupe Intertoto, portée par le retour émouvant de l'idole Paolo Di Canio. Le nouvel attaquant Tommaso Rocchi a mené l'attaque, ses 13 buts cruciaux en championnat étant le facteur décisif d'une campagne bâtie sur une pure ténacité et une détermination qui ont assuré leur maintien dans l'élite.